Il servizio di mysql si mette in genere in ascolto sulla porta 3306.
Tu dici che il firewall ti impedisce all'accesso a questa porta.
Per cui le soluzioni sono 2:
- o apri la porta
- o usi una porta già aperta

Di più non posso aiutarti, sono anni che non faccio un'installazione di mysql su windows.
Hai già letto le guide qui in phpnews?